对登录时刻前的tick数据进行过滤

C-CTP/src/QuantBox.C2CTP/MdUserApi.cpp

@@ -316,6 +316,19 @@ void CMdUserApi::OnRspUnSubMarketData(CThostFtdcSpecificInstrumentField *pSpecif
 //����ص����ñ�֤�˺������췵��
 void CMdUserApi::OnRtnDepthMarketData(CThostFtdcDepthMarketDataField *pDepthMarketData)
 {
+	static bool __isFilterData = true;
+	static int __recordhistorytick = 0;
+
+	if (__isFilterData)	{		
+		__recordhistorytick++;
+
+		if (__recordhistorytick == this->m_setInstrumentIDs.size())	{
+			__isFilterData = false;
+		}	
+	}
+	else	{
+
 	if(m_msgQueue)
 		m_msgQueue->Input_OnRtnDepthMarketData(this,pDepthMarketData);
+	}
 }

C-CTP/src/QuantBox.C2CTP/TraderApi.cpp

@@ -523,7 +523,7 @@ int CTraderApi::ReqOrderInsert(
 	body.TimeCondition = TimeCondition;
 	body.ContingentCondition = ContingentCondition;
 	body.StopPrice = StopPrice;
-
+	int n;
 	int nRet = 0;
 	{
 		//���ܱ���̫�죬m_nMaxOrderRef��û�иı���ύ��
@@ -535,13 +535,13 @@ int CTraderApi::ReqOrderInsert(
 
 		//�����浽���У�����ֱ�ӷ���
 		long lRequest = InterlockedIncrement(&m_lRequestID);
-		int n = m_pApi->ReqOrderInsert(&pRequest->InputOrderField,lRequest);
+		n = m_pApi->ReqOrderInsert(&pRequest->InputOrderField,lRequest);
 	}
 	delete pRequest;//�����ֱ��ɾ��
 
 	//��ζ�λ�������ñ�������ʵ���ϲ�������
 	//�����¿���������������ͬʱ��������µ�����������Ҫ����
-	return nRet;
+	return n >= 0 ? nRet: n;
 }
 
 void CTraderApi::OnRspOrderInsert(CThostFtdcInputOrderField *pInputOrder, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast)

CSharp-CTP/README.md

@@ -1,5 +1,8 @@
 # CTP的C#接口
 
+## 说明
+quantbox下面的CSharp-CTP是为openquant 3.5提供的provider,我这个fork主要是为openquant 2.9 提供provider.修改了一些quantbox里面不适合2.9版本的内容.这些代码主要是涉及到了openquant 3.5中一些新的功能.
+
 ## 目的
 提供C#接口供程序调用
 
@@ -49,4 +52,4 @@ while (true)
 ## 如何开发此接口
 1. 打开QuantBox.CSharp2CTP.sln
 2. TraderApi、MdApi、CommApi是对应接口的调用
-3. Callbacks.cs是回调函数声明
+3. Callbacks.cs是回调函数声明