DataApi中关于期货指数合约的问题

期货指数合约在期货策略研究中的作用是非常重要的。但我在尝试使用DataApi中的指数合约时，发现了以下问题：
1. 指数价格与文华财经的不同（理论上如果加权的算法一致，即使不完全相等也应该在一个很小的范围内）。DataApi的指数合约的生成算法能否说明一下？
2. 指数的持仓量为NaN。这导致部分需要使用持仓量的策略无法计算。针对这个问题是否有统一的处理建议？
3. 部分日期的数据有误，比如使用df,msg = api.bar("rb.SHF", trade_date='2018-08-17')获取分钟线数据时，日内加权均价vwap明显多了10倍。数据的准确性问题是否来自数据源本身？

谢谢！