关于不同的数据

[gejianqiao]

你好，作者非常感谢你的回复，我想问一下这个支持不同的金融数据集吗，比如说加密货币或者期货类数据

[Meteor-Stars]

你好，感谢关注，不好意思之前有事未能及时回复。根据经验，我们的模型支持不同的金融数据集。

我们的方法源于三个重要的动机：
（1）短周期（短序列）输入对波动预测更准，长周期（长序列）输入对平缓趋势预测更准。
（2）不同周期的输入对于不同的样本各有优势，且优势占比均匀。
（3）现有方法通常使用单个长周期输入，尽管涵盖了其它较短周期，但可能稀释了其语义。例如，金融领域近期的重要事件可能由于引入了更久远的历史信息而被稀释，导致模型没能很好的利用上近期的重要信息，而它对于短期的波动预测至关重要。

为此我们将不同周期输入解耦出来，并定制模型架构进行处理。虽然我们在公开的通用数据集上也证明了有效性，而上述三个动机在金融领域的表现可能更加明显，因为隐含在不同周期下的金融事件（由数值波动体现）对未来预测很重要。

使用时，我们建议启用4-6个不同长度序列，如果有其它问题也欢迎进一步讨论。